เครื่องคำนวณทางการเงินและความเสี่ยงเชิงโต้ตอบ · ความโปร่งใส E-E-A-T
TH · ภาษาไทยCross-border corridor FX forward & swap-points calculator
Cross-border payment institutions and remittance treasuries lock in T+2 to T+90 corridor rates using wholesale FX forwards. This calculator derives covered-interest-parity forward rates and swap points from base and quote corridor money-market benchmarks.
Forward rate
1.08836
- Forward points
- 33.6 pips
- Base trades at a forward premium
- Annualised premium / discount
- 1.240%
1. สูตรคณิตศาสตร์และสมการหลัก
F_corridor = S × (1 + r_quote × d ÷ Basis_quote) ÷ (1 + r_base × d ÷ Basis_base)
Swap points (pips) = (F_corridor − S) × PipFactor
2. วิธีการใช้งานและการป้อนพารามิเตอร์
Enter the wholesale interbank spot rate, the funding rate of the origin currency, the funding rate of the destination currency, and the settlement tenor in days.
Select the day-count basis (ACT/360 for USD/EUR corridors; ACT/365 for GBP/CAD/AUD/SGD corridors).
3. สมมติฐานและข้อจำกัดของแบบจำลอง
- Uses money-market simple interest across settlement tenors up to 365 days.
- Excludes bilateral Nostro credit spreads and onshore NDF convertibility premia.
4. คำถามที่พบบ่อยและการบริหารความเสี่ยง (FAQ)
Why do remittance treasuries pay or earn forward points?
When a payment institution hedges a delayed payout in a higher-yielding currency, the interest differential is embedded in the forward points rather than paid as a separate coupon.
Which corridors use ACT/365 instead of ACT/360?
Sterling (GBP), Canadian dollar (CAD), Australian dollar (AUD), Singapore dollar (SGD) and Hong Kong dollar (HKD) money markets accrue on an ACT/365 basis.
ทีมบริหารความเสี่ยงสามารถทวนสอบผลลัพธ์ของ "Cross-border corridor FX forward & swap-points calculator" ได้อย่างไร?
PayClear Ledger แสดงสมการคณิตศาสตร์และสมมติฐานทั้งหมดไว้ในหน้านี้ ทีมวิเคราะห์สามารถนำพารามิเตอร์เดียวกันไปคำนวณซ้ำใน Python/Pandas และตรวจสอบสถานะใบอนุญาตของคู่สัญญาได้ที่ศูนย์ตรวจสอบของ PayClear Ledger
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เพื่อการศึกษาและการวิจัยเชิงปริมาณเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ป้อนและสมมติฐานข้างต้น โปรดตรวจสอบตัวเลขสำคัญอย่างอิสระ